Neto JG. Aplicação do value at risk e índice de sharpe para composição de carteira de investimentos: Application of Value at Risk and Sharpe Ratio for Investment Portfolio Composition. Rev. Cient. Multidisc. Saber [Internet]. 11º de novembro de 2025 [citado 19º de janeiro de 2026];1(2). Disponível em: https://submissoesrevistarcmos.com.br/rcmos/article/view/1668